Skrevet: woensdag 15 februar 2017 10:51 Siden jeg forrige semester var aktiv på sosiale medier, er det tid til å jobbe der. Den siste helgen spilte min eventyr i USA seg i Seattle. Her gikk vi til møte en 20-åring på torsdag morgen mot Denver for å fly til Seattle, WASHINGTON State aan de Westkust. Vi ankom der rundt 8 timer 39s avtener. Her har vi møtt Seattle om natten, det er virkelig fantastisk. (i vedlegg et bilde fra quotThe Space Needlequot) Jeg kom akkurat inn på hotellet, og jeg vil snart få mat med mine kameragrupper, 2 briter fra London. Deretter går du så snart som mulig for å sove den neste morgenen, og innendørsområdet skal du utforske og prøve å prøve. Les mer. Skrevet: mandag 13 februar 2017 11:37 10 39grote39 AVLO39ers stod ved starten av kampanjenskapet i Vlaanderen over Rotselaar, alle sammen med en topp 10 klassering huswaarts. De kampioene: Justine Tinck (junioren) og Charlotte Van Hese (beloften) Silver: Jessica Van Bruyssel (W35) 5: De Bosscher Pieterjan (kortkors) - Picavet Sofie (Langkors) - Elise Van Raemdonck (junioren) - Eddy Van Puyvelde (M45) 6: Ruben Van Praet (kortkors) - Gert Stuyven (M40) 9: Ivan Janssens (M50) Ved ungdommen var det en fjerde plass for miniem Sverre Van Britsom. utslag skrevet: mandag 06 februar 2017 18:57 Den siste helgen ga 4 utøvere det beste av seg selv i løpet av disse to dagene. Sara Van Ryckeghem hos CAD-damer fikk en 20 e plass. Ved CAD herene ble vi representert av Xander Ros og Jonas Verduyckt. Etter en personliste endte Xander på 6 e plass. Jonas oppnådde 2 pr39s de 15 e sted. Bryan var vår mann hos SCH heren. I denne sterke besettelsen var det spennende til og med det siste nummeret. Met rutenett bare på småsaker måtte Bryan totch fortsatt på baksiden på den lukkende 1000m. På ny en pr med som resultat bronzen medaille. Proficiat aan alle atletene. Bedankt til trenerne for veiledning Spesielt Geert De Borger, dør 2 dager en motiverende kraft var. Skrevet: Måndag 06 Februar 2017 18:18 Koldt men tørket i Klapperstraat i Beveren-Waas, hvor søndagsmiddag om de provinsielle veldlooptitels ble strikt. AvLO39s De Bruyn Elise (ben1), Vidarsson Viktor Noi (pupp 1) Verniers Stephanie (min 1) Van Britsom Sverre (min 1) DeBosscher Pieterjan (kortkors) Van Raemdonck Elise og Ivan Janssens (masters50) kan kalle seg de provinsielle veldloopkampioenen 2017. Profitterer til alle AVLO-deltakerne. Resultat: volh. be Senere mer info om lagklassementene. Skrevet: mandag 30. januar 2017 12:09 Mathias De Leenheer leverer AVLO en sølv klistremerke i hinkstapspringen. Steffi Dhont gikk som 4 e nett ved siden av polstokpodium. Andre resultater: 6: Vandorpe Axelle (60H) med en PR og Zita Goossens (høy) 7: De Leenheer Mathias (ver) serien: Top Maya (60H) og De Schryver Davy (800m) Skrevet: mandag 23 januar 2017 11:47 Stijn Van Nieuwenhove (gull - 400m scholieren) og Benjamin Evrard (brons - kadetten boys) gikk med en medaille huiswaarts. For flere spillere var dette sikkert ikke det kampioenschap de hadde i tankene. Det kan nå være en motivasjon for å fortsette å jobbe og under de belgiske kampene å vise hva de virkelig er verdt. Proficiat allerede på alle deltagere og suksess i de kommende kampene. Les mer. Skrevet: tirsdag 10. januar 2017 16:24 Den siste helgen var det første viktige innendørsavtale med Provinciale kampioenschappen. Våre atletene har alle sine beste beentjes brukt på grunn av det begrensede antall forberedende kamper. Vi oppnådde 16 podiumplasser: Les mer. Skrevet: tirsdag 27. desember 2016 kl. 12:45 Saterdag fikk Stephanie Verniers hennes trofé i mottak som seks ganger provinsiellse kampioene. Individuelt i den veldropen, meerkamp, 1000m piste og i skipet, og sammen med elevens jenter lag 2015-2016 på avlossingene 4 x 60m og de 3 x 600m. Også broder Thibeau Verniers kan få mottatt trofé som provinsiell og Vlaams kampioen på 300m horden. Sverre Van Britsom måtte også få en trofé for sin provinsielle tittel på 1000 meter. Han ble også 2de i valg av belofte av året. I tillegg hadde han også 2 titler med de pupillen aflossingsploeg. Også Karen Van Hecke oppnådde en trofé for hennes titel i hinkstapspringen hos mesterne. Også Sofie Picavet fikk mottatt en trofé. Side 1 av 28 Hvem er på BK VELDLOPEN i Wachtebeke på søndag 12. mars. vil komme til supportere for våre atleter, har allerede muligheten til å kjøpe billetter i FORVERKOOP. HVORDAN BESTELLEN. Bestillingsskjema fyller OPHALEN. kantine Lokeren: onsdag 1 og 8 mars 15u30-15u45,16u30-17u15 en 19u15-20u satur 4 mars og 11 mars 9u30-10u15 kantine Zele: fredag 3 og 10 mars 19u30-20u30 PRIS. 7,00 euro per billett Top Kilder for Fundamental Analysis Data Online Du trenger ikke å abonnere på kostbare elektroniske tjenester for å få de dataene du trenger for grunnleggende analyser. Mye av de grunnleggende analysedataene du trenger er tilgjengelig fra nettsteder av høy kvalitet, inkludert: SEC. gov: Hvis det er et nettsted du, som en fundamental analytiker, trenger å vite om, er denne. SEC. gov er et massivt arkiv av finansiell informasjon levert av regulator, Securities and Exchange Commission. Den øverste funksjonen du vil, er muligheten til å laste ned alle selskapsregnskap. Nasdaq: Nasdaq er best kjent for å være en ledende børsutveksling, et forum hvor handelsmenn kjøper og selger aksjer av visse aksjer. Men Nasdaq har bygget opp et respektabelt nettsted, som inneholder masse informasjon for grunnleggende analytikere. Du finner oppsummeringer av selskapsregnskap, handelsinformasjon og aksjekurser. USATODAY: Hvis du ser etter forretningsnyheter, inneholder money. usatoday alt fra forretningstrender til økonomiske rapporter. Nettstedet inneholder også en historisk aksjekursoppslagfunksjon som forteller deg hva en aksjekurs var i fortiden. Theres også en lagermåler, som forteller deg hvor konservativ eller aggressiv en aksje er. Du finner også kolonnen, Ask Matt, hver ukedag. moneycentral. msn: Hvis du prøver å finne aksjer som oppfyller visse grunnleggende kriterier, har moneycentral. msn et kraftig screeningsverktøy. Du kan fortelle systemet hvilke egenskaper du leter etter, og det returnerer en liste over alle aksjer og selskaper som oppfyller dine kriterier. Morningstar: Morningstar er best kjent som et forskningsfirma som sporer fond. Men Morningstar inneholder ganske mye informasjon om aksjer, inkludert grunnleggende data. Det er også interessant å se opp fond og se hvilke aksjer de eier, spesielt hvis midlene har dyktige grunnleggende analytikere. Algoritmisk handel for dummies 8211 del 2 Hei og velkommen tilbake til bloggen min Dette er en oppfølging til min forrige artikkel som introduserte noen av de grunnleggende konseptene i handel og hvordan de relaterte seg til MetaTrader 4, som jeg bruker i denne serien av innlegg. Her er en lenke til forrige artikkel hvis du ikke har lest det allerede. Jeg går gjennom etableringen av en grunnleggende handelsalgoritme fra begynnelsen av utviklingen, fra å være svært urentabel, til en som produserer nesten 100 avkastning på investeringen i løpet av 1 simulert år. I den siste artikkelen ble vi ferdig med å lage et hei verdensprogram i MQL4. I dette vil jeg presentere handelsfunksjonene, men først og fremst bør vi lage noen generelle hjelpefunksjoner som vil hjelpe til med programmering og feilsøking. MT4 (eller MT5, for den saks skyld) har ingen debugger i strategi testeren, noe som gjør at våre liv er litt vanskeligere som programmerere. Det betyr at vi må ty til bruk av Print () - funksjonen mye når du prøver å bestemme årsaken til et problem, dette er uunngåelig. En ting vi kan gjøre er imidlertid å bruke Asserts lånt fra konvensjonell programmering. En Assert er et stykke kode som vil kontrollere gyldigheten av en gitt setning og deretter stoppe programmet og skrive ut en melding hvis setningen er feil. Her er et eksempel: I dette eksemplet kontrollerer påstanden at funksjonen OrderReliableLastErr () returnerte 0, dvs. det var ingen feil. Hvis det oppstod en feil (i dette tilfellet en returverdi uten null), stoppet programmet og meldingen vil bli vist i Journal for å inspisere. Her er implementeringen for Assert i MQL4: Du vil merke at det ikke bare er meldingen Print () ed, men også en advarsel vises på skjermen ved hjelp av kommentaren () - funksjonen til MQL4. Dette varsler brukeren tydeligere på problemet. En påstand bør brukes til å oppdage fullstendig ugyldig og uventet oppførsel og ikke bare for alle feil fordi programmet ikke kan fortsette å fungere etter at en påstand har avfyrt. En advarsel av denne metoden er dens tillit til den globale variabelen gError. gError brukes slik at hoveddelen av programmet som kjører hvert telt, kan oppdage skyting av påstanden og stoppe enhver videre operasjon. I en ideell verden, ville påstanden bare stoppe strategistesten, men dessverre er det ingen måte å gjøre dette fra kode. Husk at i MT4 er prisseriens data i diagrammet delt opp i barer som er avstand med jevne mellomrom. I våre programmer er det ofte gunstig å kunne fortelle når starten av en bar oppstår, fordi MT4 vil ringe vår start () - funksjon for hvert enkelt kryss og det kan være 10s, 100s eller 1000s flått per bar avhengig av den valgte tidsramme. Dessverre er den eneste måten å gjøre dette på pålitelig, både i strategi testeren og i live test, å bruke en annen global variabel: Denne funksjonen må bare kalles en gang per oppdatering, da hver samtale endrer den globale variabelen, slik at etterfølgende samtaler gjort etter den første i løpet av en oppdatering vil returnere falsk feil. Likevel er dette fortsatt en svært nyttig funksjon når den brukes riktig. Likestilling av priser mot flytpunkt Når du oppgir priser til MT4 API, må man ta hensyn til meglerens støttede antall desimaler. For eksempel, med en 5-sifret megler er det uakseptabelt å sende 1.213201 som en pris fordi det er for mange desimaler. MT4 vil kaste en runtime feil. Det som kreves er å bruke funksjonen NormaliseDouble () på alle priser du sender som ikke er fra en MQL4 innebygd variabel, for eksempel Spør eller Bud. Videre, når man sammenligner to forskjellige priser, betaler det seg å bruke en funksjon som denne: Dette bidrar til å utelukke problemer med at prisene blir ujevne når man sammenligner med flytende punkt sammenligning, men er like etter normalisering. Eksempel forex-megler (Tilknyttet) Tilgang til MT4-data MT4 gir tilgang til data og funksjoner via MQL4, her er et raskt sammendrag: Merk: Bruken av ordet global her refererer til tilgjengeligheten. MT4 har spesielle variabler som dokumentasjonen refererer til som globale variabler. som brukes til å holde data mellom invitasjoner av MT4. De er indeksert av bar, hvor 0 er den siste linjen. Nåværende bud og Ask-priser er også tilgjengelige som globale variabler, men bare de nyeste verdiene. For en fullstendig liste over globale MQL4-variabler, vennligst sjekk referansedokumentasjonen her. MQL4 gir også full tilgang til alle de innebygde indikatorene og også tilgang til alle tilpassede. Her er et eksempel på å få verdien av et bevegelige gjennomsnitt: Denne ene linjen anroper den glidende gjennomsnittlige indikatoren for: Det nåværende symbolet (dvs. aktivet som EA kjører på, for eksempel EURUSD) Den nåværende tidsrammen (tiden - ramme EA kjører på, for eksempel M1, M5 osv.) Ved hjelp av en periode på 14 barer uten visuell forskyvning (der kurven faktisk er tegnet i strategitesteren, skiftet til fortiden eller fremtiden av en rekke barer). Enkel glidende gjennomsnitt i beregningene Bruk kun Åpne priser Bruk nåværende bar (bar 0) i beregningene. Dokumentasjonen gir ikke bare informasjon om hvordan man ringer disse indikatorene, det gir også en veldig nyttig teknisk analyse av hvordan de fungerer og hvorfor du vil bruke dem. Faktiske handelsfunksjoner - grunnleggende terminologi Før vi kan gå videre til de aktuelle handelsfunksjonene, må vi dekke handelsterminologien som du vil møte nesten umiddelbart når du prøver å handle, enten ved å skrive et program eller manuelt i MT4-grensesnittet. På grunn av det faktum at megleren er sannsynligvis plassert langt borte fra deg, utføres faktisk handelsvirksomhet ved å sende en forespørsel over internett. Denne forespørselen tar litt tid å komme til megleren, og denne forsinkelsen kan få konsekvenser når man vurderer bestillinger som er satt til umiddelbar utførelse, for eksempel markedsordrer. Når du sender inn en markedsordre til å kjøpe, vil du for eksempel alltid kjøpe ved nåværende Ask pris. Men hva den nåværende Ask prisen er hos megleren kan være forskjellig fra den du har i MT4 som kjører på din lokale maskin. Slipeparameteren gir deg mulighet til å redusere denne potensielle forskjellen ved at den faktiske kjøpesummen kan være annerledes ved noen punkter. Av interesse her er at slippage er noe som lett kan manipuleres av en samvittighetsløs megler for å øke fortjenesten ved å gi deg en ugunstig pris. Se etter vurderinger av meglere som snakker om hvor mye slippe kunder opplever når de velger megler. Bare å sette dette til null vil fungere i strategi testeren, men når det kommer til live testing, kan det føre til requote feil. Når du går inn i en handel, forventer du at markedet skal bevege seg i din favør før du kan lukke handelen i fortjeneste (enten manuelt eller ved å bruke overskudd). Men hvis markedet ikke beveger seg i din favør, kan stopp-tapet du kontrollere det maksimale beløpet du kan miste i hver handel. Det er oppgitt som en enkel pris. I eksemplet ovenfor ble det foretatt en kjøp på 1,37657 med et stoppfall på 1,36654 og prisen er for tiden på 1,37317 på vei ned mot stoppet. Du kan hevde at Stop-tap er unødvendig fordi du kan lukke handelen manuelt, noe som er sant, bortsett fra tilfelle av avbrutt tilkobling til megleren, som et strømuttak - du trenger et visst beskyttelsesnivå for å forhindre ubundne tap. For kjøpsordrer må stoppet bli plassert under kjøpesummen og for salgsordrer over salgsprisen (i en avstand fra noen megler-spesifikt antall poeng). Å sette et stoppfall riktig er en vanskelig prosess - jo nærmere du setter det til prisen, desto større er sannsynligheten for at den blir rammet, men jo lengre unna setter du det mer, kan du potensielt tape hvis nøyaktigheten din ikke er tilstrekkelig. For å lukke en handel med fortjeneste, er alternativet til manuell lukning (og nyttig av samme grunner som stop-tapet) å bruke overskudd. Take-profit fungerer akkurat som stop-loss det er oppgitt som en enkel pris og representerer hvor mye fortjeneste du vil være glad for å akseptere for en gitt handel. For kjøpsordrer må overskuddet plasseres over kjøpesummen og for salgsordrer under salgsprisen (i en avstand fra noen megler-spesifikt antall poeng). I eksemplet ovenfor ble det solgt til 1.34720 med et overskud på 1,34232 og prisen er for tiden 1,34572 på vei ned mot overskudd. I overskuddsdefinisjonen og stopp-tap-definisjonene, vil du legge merke til at jeg nevnte at det er en megler-definert minimumsavstand hvor både overskudd og stoppfall må settes - dette kalles stoppnivået og er definert i poeng . Det er faktisk en begrensning plassert på alle ventende ordrer (ordre som er bestemt for ordreboken). Take-profit og stop-loss er faktisk bare ventende-bestillinger som er opprettet og stengt automatisk av megleren. Du finner stoppet slik: Det er også en ytterligere begrensning på alle ventende bestillinger, slik at de ikke kan plasseres innenfor dagens spredning. Så selv om megleren har et stoppnivå på 0, kan du fortsatt ikke legge noen ventende bestillinger (inkludert take-profit og stop-loss) hvor som helst mellom Ask og Bid priser. Det fulle settet med regler om ordrer og stoppnivåer er gitt i følgende dokumentasjon: I forex er handelsvolum spesifisert i brøkdeler som kalles mye. Et standardparti er vanligvis 100 000 basisvalutaenheter (for eksempel i USDJPY som vil være 100 000), selv om dette er en megler-spesifikk mengde. Du kan bestemme meglerens størrelse slik: Siden de fleste ikke har 100 000 å ligge med som å handle, kan du heldigvis angi brøkdelte størrelser. Den laveste tillatte av megleren kan bestemmes slik: For en eller annen grunn har MT4 en minimumsspecifik størrelse på 0,01 (uavhengig av meglerens eget minimum), som tilsvarer 1000. Igjen synes 1000 per handel at det kan være ute av rekkevidden til de fleste mennesker i verden og altfor risikabelt i utgangspunktet. Årsaken til den store mye størrelsen er historisk detaljhandel forex trading er bare en ganske ny utvikling, det pleide å være at bare banker og store finansinstitusjoner kunne handle og de var bare interessert i å flytte store mengder penger. Bruk av innflytelse er den eneste måten du virkelig kan handle i detaljhandel forex, med mindre du er veldig rik. Utnyttelse er litt som et lån megleren tar ditt første innskudd som betaling (si 1000), og hvis deres innflytelse er 1: 100, kan du handle i enheter på opptil 100 000, eller ett standardparti. Nå virker dette ekstremt risikabelt fordi du potensielt kan miste mer enn du faktisk deponert. Dette er hvor valget av megler blir ekstremt viktig - det er helt mulig for en megler å hindre deg i å miste mer enn du deponerer (ved å starte en marginsamtale og automatisk lukke dine bestillinger hvis de mister tilstrekkelig) og faktisk noen meglere vil gjøre det (for eksempel Oanda). Men selvfølgelig vil noen ikke, så det lønner seg virkelig å lese vilkårene. En margin-samtale pleide å bety en fyr på enden av en telefon som forteller deg at alle dine avtaler var dårlige og koster deg mye penger. Nå er den helt automatisert - hvis du har gjort en dårlig avtale og dine åpne handler mister mer enn et visst beløp, vil megleren automatisk lukke handler for å forhindre ubundet tap. Dette kalles en margin-samtale. Som nevnt ovenfor er det veldig viktig å velge en megler som vil hindre deg i å miste mer enn ditt første innskudd. Faktiske handelsfunksjoner Ok, vi kan dekke hvordan du faktisk utfører trading i MQL4. MQL4 gir tilgang til en rekke forskjellige handelsfunksjoner som du kan se alt her: MQL4 Trading funksjoner. Jeg kommer til å introdusere de enkleste to funksjonene: Markedsordrer kjøper, selger og lukker. OrderSend () og OrderClose () gir tilgang til denne funksjonaliteten. Først virker OrderSend-funksjonen ganske skremmende, med 11 separate parametere som skal passere. I virkeligheten er det faktisk ganske enkelt skjønt, heldigvis, her er prototypen: Lar vi gå gjennom parametrene. symbol - Symbolet for handel, bruk Symbol () for den nåværende en cmd - Den faktiske typen handel å lage, her er en full liste volum - Partiets størrelse i brøkdelte pris - Prisen for å handel, for markedsordrer dette må være Bud eller Spør avhengig av type ordre slippage - Antall poeng av slippage for å akseptere fra megler stoploss - Prisen for å sette stoppet, kan være 0 for ingen stopp - tap takeprofit - Prisen for å sette opp overskuddet, kan være 0 for ingen opptjenings kommentar - (valgfritt), en kommentar å plassere på ordren som vil være synlig når du svinger over ordren i MT4-grensesnittet magi - (valgfritt), et magisk nummer er noe som gjør at EA unikt kan skille sine egne bestillinger for manuelt plassert bestillinger eller ordrer fra andre EAer som kjører på samme kontoutløp (valgfritt), en utløpsperiode for ventende ordrer - dette er ikke støttet av noen meglere arrowcolor (valgfritt), fargen som handlingene vil appea r i MT4-grensesnittet. Legg inn en buysell-markedsordre. Her er et eksempel på å plassere en kjøpsordre uten oppkjøp eller stop-loss for 0,1 partier og akseptere 0 poeng av slippage: Som du kan se, funksjonen OrderSend () returnerer en billett som unikt identifiserer handelen, eller -1 for feil. Denne billetten er nyttig for når vi må lukke handelen, eller for å identifisere om handelen er i overskudd eller tap. Lukke en buysell markedsordre Lukke en bestilling gjøres ved hjelp av OrderClose () - funksjonen. Her er prototypen: Låser gjennom parametrene: billett - Billettnummer på bestillingen, returnert av OrderSend () - funksjonen mye - Fraksjonalt antall partier som skal lukkes i denne rekkefølgen (det er mulig å lukke mindre volum enn du først bestilte, dette kalles en delvis nær) pris - Prisen for å stenge bestillingen, for markedsordrer må dette være Bud eller Spør avhengig av typen slippe - Mengden slippe å akseptere fra megleren Farge - Fargen for den avsluttende pilen tegnet på kartet i MT4 Det er verdt å forklare hvordan lukking av en ordre fungerer bak kulissene for å forstå hvorfor glideparameteren er nødvendig. Når en ordre er stengt, inngår megleren en ordre i markedet av motsatt type som først ble åpnet. Minnes tilbake til den siste artikkelen der jeg forklarte at i forex, må alle kjøpene lukkes med et salg. Dette er implementeringen av det faktum. Og på grunn av dette må vi lider den fryktede glidingen av megleren igjen. Her er et eksempel på bruken av OrderClose (): Og på samme måte for en salgsordre: Vår første handelsalgoritme Ok, så nå har vi faktisk lært alt vi trenger for å skape den mest grunnleggende handelsalgoritmen (EA i MT4 terminologi). Kjøp og salg tilfeldig Handelsmetoden vil være å bare kjøpe og selge tilfeldig, vent en tilfeldig tid og deretter lukke bestillingen. Det vil være maksimalt en ordre åpnet til enhver tid, og maksimalt tid til å vente før lukking blir spesifisert som brukerparameter. Her er den realiserte EA: Kompilere EA, og sett deretter følgende innstillinger i strategi testeren: Tidsramme H1 For perioden 2011-2012 Initial innskudd av 2000 Hit start og da bør du bli presentert med en rapport som ligner dette: Den inneholder svært viktig informasjon som total profitt, nedtelling, antall handler, etc. Lets løpe gjennom hva de betyr: Barer i test - antall barer i den valgte tidsrammen, i ovennevnte tilfelle time bars - eventuelle feil som oppstod på grunn av dårlig tilbake testdata. Innledende innskudd - innledende simulert innskudd. Sum netto overskudd. - Nettoresultat av simuleringen. Profittfaktor - forholdet mellom brutto fortjeneste og tap, 1: 1 ville være 1,0, høyere tall indikerer lønnsomhet og jo høyere jo bedre Absolutt drawdown - det maksimale beløpet som den opprinnelige balansen ble redusert med, jo lavere jo bedre Totalt handler - totalt antall handler utført. Ticks modellert - antall anrop til start () - funksjonen Modelleringskvaliteten ity - et estimat av simuleringens pålitelighet, veldig viktig - mer om dette i en senere artikkel Bruttoresultat - simuleringens brutto resultatgevinst Forventet utbytte - gjennomsnittlig profittfaktor for en enkelt handel Maksimal nedgang - den største forskjellen i fortjenesten graven fra høyeste topp til laveste trough, jo lavere jo bedre relativ drawdown - den trekkprosent i forhold til kontosaldoen på den tiden, desto lavere ble de bedre Shortlong-posisjonene vant - prosentandelen av selgere som resulterte i overskudd, jo høyere Jo bedre Profit handler - Prosentandelen av alle handler som resulterte i overskudd, desto bedre desto bedre. Største lønnsomgangshandel - Største lønnsveksthandel. Gjennomsnittlig overskuddspapirhandel - Gjennomsnittet over alle overskuddspapirer. Maksimalt fortløpende gevinster - Antall påfølgende transaksjoner som var profitable. Maksimalt påfølgende profitloss - den maksimale mengden påfølgende fortjeneste i alle bransjer es - det faktiske antall konsekutive bransjer som var profittablelossy Viktigste deler i rapporten De viktigste delene av rapporten er nettoresultatet, nedgangen og gjennomsnittsresultatet. Netto fortjeneste skal åpenbart være høyere enn 0, helst mye høyere, mens relativ nedtrekk skal være så nær null som mulig. Å analysere den innebygde risikoen er en ekstremt viktig faktor for enhver investor, og hver EA er en potensiell investeringsmulighet. En måte å beregne risiko på er å se på det gjennomsnittlige resultatavkastningsforholdet i rapporten. I det ovennevnte eksemplet er risikereverdiforholdet 1,05: 1. beregnet som: risikobeløp gjennomsnittlig tap gjennomsnittlig fortjeneste Dette risikovederlaget er ganske bra generelt da vi ikke risikere mye mer enn vi kan tjene for hver enkelt handel. Men dette er ikke hele historien selvfølgelig. Det som også er nødvendig å vurdere er profittfaktoren, som i dette tilfellet er mindre enn 1, noe som indikerer et ulønnsomt system. Så vi har en lav risiko (på handelsbasert basis) ulønnsomt system med svært høy nedtelling. Så kort sagt, dette EA er lavt overskudd og høyrisiko (på grunn av den store nedtrekkingen) - det verste av begge verdener Lar oss utforske resultatene av denne EA. Tilfeldig handel bør resultere i et EA som er break-even hvis det ikke var en viktig faktor: spredningen. Hver gang en handel er gjort (åpnet og deretter lukket), må vi betale kostnadene for spredningen til megleren. Jo høyere antall bransjer, jo flere sprer du må betale. Et eksempel på å betale spredte like bevegelser i prisresultatet er bare like jevnt i en retning og økt tap i det andre. Dette er synlig i følgende eksempel hvis vi øker antall handler ved å vente bare 1 bar før lukking av hver handel: I faktum, kontoen verdien gikk til null på mye mindre enn 1 år. Generelt, jo færre antall transaksjoner ble brukt til å nå et gitt overskudd, desto effektivere EA siden mengden av spredt betalt vil være mindre. Forbedringer Hva skjer om vi endrer EA for å forsøke å låse inn fortjeneste når de oppstår Se på den opprinnelige rapporten, er gjennomsnittlig fortjeneste 36,08, så hva om vi legger til noe kode for å skape et stoppested ved break-even (ordren åpen pris) når fortjenesten når dette nivået i en hvilken som helst rekkefølge. Stopp tapet for å bryte til. Ok, så det ble gjort en forbedring. EA er nå i overskudd med 392 og nedtrekkingen har gått ned til 65. Et par interessante poeng på notatet er måten gjennomsnittlig vinnende prosentandel har endret seg sammen med gjennomsnittlig tap per handel. EA vinner nå 54 av tiden (sammenlignet med 51) og risikobeløpet er endret til 1,14: 1 fordi gjennomsnittlig profitthandel gikk ned til 33,01. Ved å flytte stoppet til å bryte jevn når vi er i profitt, øker sjansene for at handelen er en vinner naturlig, men gjennomsnittlig beløp som vunnet vil reduseres fordi det er mer sannsynlighet for at stoppet vil bli utløst før fortjenesten kunne stige tilbake til det nivået det ellers ville ha med den opprinnelige metoden for å lukke handler. Dette er et viktig poeng å forstå generelt: jo nærmere et stoppfall er til dagens pris, jo mer sannsynlig er det å bli rammet. Delvis nær med gjennomsnittlig fortjeneste Ok, så hva om vi også lukker halvparten av bestillingen når vi når det gjennomsnittlige overskuddsnivået. Husk at det er mulig å lukke en mindre brøkdel av masse enn det som først ble åpnet i bestillingen. En stor forbedring - nå har vi nesten 100 overskudd (sammenlignet med den første investeringen) og nedgangen er redusert til 44. Risikobeløpet er nå nå 1,58: 1, men gjennomsnittlig vinnende prosentandel er opptil 64 år. delvis lukke tillater 50 av den opprinnelige bestillingen å oppføre seg som den ville ha i den forrige versjonen, mens den også tar en umiddelbar fortjeneste. Effekten av dette er å øke vinnende prosentandel siden den lukkede delen av bestillingen var å vinne, og den eksisterende delen vil også vinne siden den begynner i fortjeneste og har stopp-loss i break-even. Høyere vinnende prosentandel oversetter ikke alltid til høyere fortjeneste - det gjennomsnittlige tapet vil trolig øke for å kompensere siden det tok mindre fortjeneste ved å lukke halvparten av ordren tidlig sammenlignet med den opprinnelige algoritmen. På dette stadiet var det punktet hvor vi utvunnet så mye som mulig fra den opprinnelige strategien. Ved å åpne bransjene helt tilfeldig og bare konsentrere seg om hvordan handler er stengt, har vi sett hvordan det er mulig å stille en EA fra et først og fremst forferdelig resultat til en mye bedre. Det skal imidlertid bemerkes at det ikke ville være lurt å handle med denne EA på grunn av den høye nedtrekkingen og den korte testperioden som er involvert. Også EA betaler mye på bekostning av sprekker på grunn av det høye antall handler (ca. 2000 totalt på spreads alene). Det er alt for denne artikkelen I den neste artikkelen skal jeg dekke noen av de ulike handelsmetodene (trailing-stop, grids, gjennomsnitt, martingale osv.) Og risikoen og fordelene til hver enkelt. Hvis du ønsker å vise takknemlighet for denne artikkelen og bidra til at jeg kan skrive mer som dette, kan du kjøpe kildekoden for alle eksemplene i denne artikkelen de har full rett til å bruke, men du vil selv i kommersielle produkter. Vennligst ikke handle med disse EA-ene, men de er bare for utdannelsesformål HFT på det8217s mest ekstreme krever en veldig rask handelshastighetshastighet som egentlig kun kan oppnås av de store aktørene som bruker colocation 8211, at siden av tingene er utenfor rekkevidde av forhandler som må betale seg mindre frekvens. Noe å tenke på er at jo mer handler du lager, jo mer sprer du betaler, så det kan være mindre effektivt å handle oftere (spesielt ved hjelp av markedsordrer). En annen faktor som kan hindre HFT-detaljhandelen er megleren selv, som (hvis de bestemmer deg for å bruke for mye av nettverksbåndbredden) kan begynne å senke forbindelsen for å kompensere. Håper det hjelper jeg kjører, selv om denne artikkelen bruker (kjøpt) kildekoden eksempler og I8217m lurer på hvordan du genererer informativ strategi rapport skjermbilder du fikk i artikkelen din Jeg kan få samme informasjon ved å bla gjennom fanene i strategien Tester, men jeg vil helst ha alt i ett bildepdf for rask oversikt. Også på et annet notat. Jeg kan få Oanda-historiedata fra før 2011.12.19, noe som er litt rart å si det mildt ..
No comments:
Post a Comment